Rsi Strategie Pdf

Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen ging die DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA bewegte sich der RSI mit 2 Perioden nicht auf 5 oder niedriger, um ein weiteres Kaufsignal zu erzeugen. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach RSI (2) höher als nach 95 oder niedriger werden, nachdem RSI (2) unter 5 gefallen ist. Um diese Situation zu beseitigen, sollten Chartisten nach einer Art Anhaltspunkt suchen, Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) - Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades Chaos verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kauf Signal: Identifizieren Swing Trades: Die Power Crossover Methode Autor: MarkHodge August 15, 2013 Was ist die Power Crossover-Methode Trend nach Strategien sind einfach zu bedienen, wenn die Märkte sind Trend. Die Herausforderung besteht darin, Einträge frühzeitig im Trend zu identifizieren und dann aus dem Markt zu kommen, bevor der Trend zu Ende geht. Die Power Crossover Methode wurde entwickelt, um diese beiden Herausforderungen zu lösen. SWING TRADE MIT MOMENTUM Die Power Crossover-Methode ist ideal für Swing-Trading-Aktien. Die Methode ist einfach zu bedienen, da sie auf einer Kombination von drei populären Indikatoren beruht. Stochastisch. RSI. Und MACD. Das Ziel ist es, mit der Power Crossover Methode zu warten, bis alle drei Anzeigen einen Richtungswechsel bestätigen. Dies geschieht durch Verwendung von MACD, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, und dann auf RSI und Stochastic zu warten, um den Wert 50 zu überschreiten. Mit zusätzlichen Indikatoren zur Bestätigung der Trend wird dazu beitragen, herauszufiltern einige der whipsaws, die erlebt werden könnte, wenn sie sich auf MACD allein. STRATEGIE-EINSTELLUNGEN Die Power Crossover-Methode verwendet die folgenden drei Anzeigen und Einstellungen: Stochastik D 14, 3 (Standardeinstellungen) RSI 7 Periodeneinstellung (Standard ist in der Regel 14) MACD 12,26,9 (Standardeinstellungen) REGELN DER TREND Quelle: Courtesy Of Trade Navigator In der Tabelle oben sehen Sie, dass benutzerdefinierte Highlights verwendet werden, um Indikatoren zu markieren, wenn Aufwärtstrendbedingungen erfüllt sind. Die aktuellen Bedingungen werden grün hervorgehoben, und die Abwärtstrendbedingungen werden rosa hervorgehoben. Auftrittsbedingungen treten auf, wenn die MACD-Linie oberhalb der Nulllinie und auch oberhalb der Signalleitung (ein gleitender Durchschnitt von MACD) liegt. MACD wird verwendet, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber RSI und Stochastik sind auch wichtig, um den Trend zu bestätigen. RSI ist in einem Aufwärtstrend, wenn der RSI-Wert kreuzt 50. Stochastisch ist in einem Aufwärtstrend, wenn die stochastische Lesung kreuzt 50. Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, haben wir einen Markt, der in einem Aufwärtstrend ist. UPTREND RULES: Stochastische D (14,3) gt 50 MACD gt Nulllinie gt Signalleitung (9 Periode) Das Gegenteil trifft auf einen Abwärtstrend zu. Wie oben erwähnt, werden die Abwärtstrendbedingungen in dem Diagramm rosa hervorgehoben, wenn die Bedingungen für einen Abwärtstrend erfüllt sind. Dies geschieht, wenn MACD unterhalb der Nulllinie und auch unterhalb der Signalleitung liegt. Um ein wahres Signal zu haben, müssen wir auch sicherstellen, dass RSI unterhalb des 50-Pegels gekreuzt hat, und Stochastik ist auch unter dem 50-Wert. DOWNTREND-REGELN: Stochastische D (14, 3) lt 50 MACD lt Nulllinie lt Signalleitung (9 Periodendauer) EINSTELLUNG UND AUSGANG MIT DER STRATEGIE Diese Methode eignet sich hervorragend, um Trends auf dem Markt zu identifizieren. Ein Eingangssignal wird betrachtet, wenn ALLE drei Indikatoren einen Trend anzeigen. Trading-Aktien, ein Buy-Stop-Auftrag platziert wird 1 Cent über dem Hoch des Signaltages für einen Aufwärtstrend, und eine Verkaufsstopp-Order wird 1 Cent unter dem Tiefpunkt des Signaltages für einen Abwärtstrend platziert. Mit Stop-Aufträge auf den Markt geben wird dazu beitragen, Trades nach erheblichen Marktlücken in die entgegengesetzte Richtung des Trends. Dies führt oft zu einer kurzfristigen Pause oder Umkehrung, was auf eine Trendschwäche hindeutet. Aus diesem Grund sollten Aufträge auf dem Markt für maximal drei Tage gehalten werden. Wenn eine Bestellung nach Beendigung der dritten Sitzung nicht ausgefüllt wurde, sollte die Bestellung storniert werden. Wissen, wann ein Trend zu beenden ist genauso wichtig, wenn nicht wichtiger als zu wissen, wann man einen Trend eingeben. Wenn eine Anzeige kreuzt in die entgegengesetzte Richtung, ist dies eine Warnung, dass der Trend könnte am Rande der Änderung der Richtung sein. Konservative Händler wollen vielleicht den Handel zu diesem Zeitpunkt verlassen, oder betrachten einige Trading-Management, um die Menge zu riskieren, die auf den Handel zu reduzieren. Wenn zwei Indikatoren in die entgegengesetzte Richtung kreuzen, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Trend schwach ist und ein Ausstieg bei der Eröffnung der nächsten Sitzung berücksichtigt werden sollte. Quelle: Courtesy of Trade Navigator In der Tages-Chart von CVX oben, gibt es ein Long-Signal am Ende der Sitzung, wenn alle 3 Indikatoren erfüllen die Kriterien für einen Aufwärtstrend. Der Höchststand der Bar ist 122,31, so dass ein Buy Stop Auftrag um 1 Cent höher bei 122,32 platziert wird. In diesem Beispiel hat sich der Markt leicht aufgehellt, so dass in diesem Beispiel die Füllung wahrscheinlich zu Beginn der Sitzung bei etwa 122,39 liegen würde. Der Markt verschiebt sich weiter, und wenn MACD wieder unter die Signalleitung geht, haben wir unsere erste Warnung, dass sich der Trend abschwächt. Nach der nächsten Session geht der RSI unter den 50-Wert. Mit zwei Indikatoren, die einen Abwärtstrend auf der Grundlage der Strategieregeln angeben, sollte ein Ausgang bei der nächsten Sitzung berücksichtigt werden. Mit einem Marktauftrag zu beenden, eine Füllung bei etwa 124,72, um den Handel für einen 2,33 Gewinn zu schließen. Quelle: Courtesy of Trade Navigator In der Tabelle oben haben wir eine tägliche Chart von CAT. Es gibt ein kurzes Signal, wenn alle drei Indikatoren aufgrund der Strategieregeln für einen Abwärtstrend bearish sind. Die niedrige der Sitzung, wenn das Signal auftritt, ist 85,77, so dass ein Verkauf Stop Bestellung bei 85,76 platziert wird, 1 Cent unter dem Tiefstand. Während der nächsten Handelssitzung werden die Marktlücken höher und niemals am Einstiegspreis gehandelt. Am nächsten Tag würden die Marktunterbrechungen bei der Sell Stop-Order ausgelöst werden. Lassen Sie uns eine Füllung bei der offenen annehmen bei 85.73. Der Markt setzt sich weiter nach unten und schließlich RSI kreuzt zurück über dem 50-Wert auf die erste starke Retracement höher. Dies wäre eine Warnung, und einige Händler könnten Anpassung Stop-Verluste zu minimieren jedes Risiko für den Handel. Ein paar Sitzungen später RSI kreuzt zurück über 50 und MACD kreuzt über der Signalleitung. Mit 2 Indikatoren zeigt die Möglichkeit eines Aufwärtstrends seine Zeit, um den Handel zu schließen. ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN ZUM AUSGANG DES HANDELS Es gibt Zeiten, in denen feste Ausgänge verwendet werden können, um Gewinne früh zu nehmen. Obwohl größere Züge bei der Verwendung von Gewinnzielen verpasst werden, wird die Verwendung von Gewinnzielen das Handelskapital freigeben. Darüber hinaus gibt es viele Situationen, in denen feste Ausgänge bieten konservativen Händler eine Chance, Gewinne zu nehmen, bevor ein Trend zu Ende geht. Eine große Weise, Exits zu bestimmen ist, den durchschnittlichen täglichen Bereich (ADR) zu verwenden. Der ADR ist definiert als der 7-Tage-Durchschnitt der Sitzung HIGH der Sitzung LOW. Mit Hilfe der Power Crossover Methode für Eingaben kann ein Stop-Loss auf das 2-fache des ADR gesetzt werden und ein Gewinnziel kann auf das 4-fache des ADR eingestellt werden. Zum Beispiel beträgt der aktuelle ADR von BA 1,22. Wenn ein Signal betrachtet wird, wird der Stopverlust bei 2,44 (2 · 1,22) platziert, und ein Gewinnziel würde bei 4,88 (4 · 1,22) platziert werden. Händler, die nicht wollen, um die ADR berechnen könnte eine 3-Stopp-und ein 6-Ziel. Bei der Verwendung von BA, die derzeit als Beispiel bei 104,22 gehandelt wird, wäre der Stopp 3,13 (104,22 x 0,03 und das Ziel 6,26 (104,22 x 0,06). Die festen prozentualen Exits sind einfach zu berechnen, aber flüchtigkeitsbasierte Ausgänge unter Verwendung des ADR typischerweise Haben einen Vorteil, da sie sich an Veränderungen in den Marktbedingungen anpassen TIPPS UND TRICKS Hochvolumige Aktien wie der DOW 30 sind perfekt für diese Strategie: Seien Sie vorsichtig mit glatten Aktien oder Aktien mit leichtem Volumen wie Small-Cap-Aktien und einigen ETFs Um zu sehen, was Sie tun müssen, um zu sehen, was passiert, wenn es um die Gewinne, um das Ergebnis. Sehen Sie sich mit Optionen als eine Alternative zu den zugrunde liegenden Aktien. Fragen Sie irgendwelche Fragen oder Kommentare für Hodge unten .. Lesen Sie weiter: 26. März 2012 5:00 am 18 comments Views: 25721 Wir alle wissen, es gibt keine magischen Indikatoren, Die in den vergangenen zehn Jahren sicherlich wie Magie agiert haben Was für ein Indikator ist unser verlässlicher RSI In diesem Artikel werden wir zwei Handelsmodelle betrachten, die zum ersten Mal im Buch "8220Short Term Trading Strategies That Work 8221" gesprochen wurden Von Larry Connors und Cesar Alvarez. Es wurde in verschiedenen Artikeln gut etabliert, dass ein 2-Perioden-RSI auf der Tages-Chart der Aktienindex-Märkte ein fantastisches Werkzeug für die Suche nach Eintrittspunkten war. Starke Kursrückgänge bei den SampP-E-Mini-Futures während bullish Märkte haben historisch (seit dem Jahr 2000) von Umkehrungen gefolgt. Diese Umkehrungen können häufig durch Verwendung des Standard-RSI-Indikators mit einem Periodenwert von zwei festgestellt werden. Legen Sie diese Anzeige auf eine Tageskarte und suchen Sie nach Punkten, wenn der Indikator beispielsweise unter fünf fällt. Diese extremen Tiefpunkte sind Kaufgelegenheiten. Werte unter 5 sind grün. Das sind Kaufpunkte. RSI (2) System Wir können dies zu einem einfachen Handelsmodell machen, um die Effektivität der RSI (2) - Anzeige auf dem E-Mini SampP zu testen. Kurz gesagt, wir wollen lange auf die SampP gehen, wenn es einen Pullback in einem Bullenmarkt erlebt. Wir können einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, um zu bestimmen, wann wir in einem Stier-Trend sind, und mit einem 2-Perioden-RSI, um Eintrittspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu lokalisieren. Wir können dann beenden, wenn der Preis über einen 5-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt schließt. Die Regeln sind klar und einfach: Der Preis muss über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen. Kauf auf nah, wenn kumulativer RSI (2) unter 5 ist. Beenden, wenn Preis über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt schließt. Verwenden Sie einen 1000 Katastrophalen Stop Loss. Der System-Backtest wurde von September 1997 bis März 2012 durchgeführt. Pro Rundreise wurden insgesamt 50 für Provisionen und Schlupf abgezogen. Unten ist ein Diagramm, wie dieses System aussehen würde zusammen mit dem System Ergebnisse. RSI (2) Systemergebnisse Nettogewinn: 17.163 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 64 Ave Trade: 268.16 Max Drawdown: -5.075 Profit Faktor: 1.90 Diese Ergebnisse sind groß, wenn man bedenkt, dass wir ein solches System haben. Dies zeigt, wie stark die RSI (2) - Anzeige seit gut einem Jahrzehnt ist. Nur mit diesem Konzept allein können Sie mehrere Handelssysteme zu entwickeln. Für jetzt, let8217s sehen, wenn wir können wir auf diese Ergebnisse zu verbessern. Akkumulierte RSI (2) Strategie Larry Conners fügt dem RSI (2) - Handelsmodell eine leichte Torsion hinzu, indem es einen akkumulierten RSI-Wert schafft. Anstatt einer einzigen Berechnung werden wir eine laufende tägliche Summe des 2-Perioden-RSI berechnen. In diesem Fall werden wir die Summe des 2-Perioden-RSI für die letzten drei Tage verwenden. Wenn Sie einen akkumulierten Wert des RSI (2) behalten, glätten Sie die Werte. Unten ist ein Diagramm, das den Standard-RSI-Indikator mit 2 Perioden mit einem kumulierten RSI-Indikator für 2 Perioden vergleicht. Sie können sehen, wie viel glatter unsere neue Anzeige ist. Dies geschieht, um die Anzahl der Trades in der Hoffnung auf die Erfassung der Qualität Trades zu reduzieren. Kurz gesagt, es ist ein Versuch, die Effizienz unseres ursprünglichen Handelsmodells zu verbessern. Akkumulierter RSI im oberen Bereich. Standard RSI in unterer Scheibe. Der Preis muss über dem gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen liegen. Kauf an schließen, wenn kumulativer RSI (2) der letzten drei Tage unter 45 ist. Beenden Sie, wenn RSI (2) des Schlusses des gegenwärtigen Tages über 65 ist. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Endverlust. Accumulated RSI (2) Systemergebnisse Nettogewinn: 17.412 Prozent Gewinner: 67 Nein. Trades: 52 Ave Trade: 334.86 Max Drawdown: -4.850 Profit-Faktor: 2.02 SampP Cash Market Was würde das 2-Perioden-RSI-System aussehen, Die SampP Cash-Markt geht zurück bis 1993 Es tut ziemlich gut. Schlussfolgerungen So was ist besser Die kumulierte Strategie funktionierte wie beabsichtigt. Es erhöhte die Effizienz des Standard-RSI (2) Handelsmodells durch die Verringerung der Anzahl der Trades, aber produziert etwa die gleiche Menge an Nettogewinn. Als Bonus war der Drawdown etwas kleiner. Während beide Systeme einen fantastischen Job machen, kann die Akkumulationsstrategie einen etwas besseren Job leisten. Die kumulierte RSI (2) Strategie wird gut funktionieren auf dem Mini Dow sowie die beiden ETFs, DIA und SPY. Der EasyLanguage-Code ist unten verfügbar als kostenloser Download. Es gibt auch einen TradeStation-Arbeitsbereich. Bitte beachten Sie, dass das Handelskonzept und der Kodex kein vollständiges Handelssystem sind. Es ist einfach eine Demonstration einer robusten Einstiegsmethode, die als Kern eines Handelssystems genutzt werden kann. Also, für diejenigen von Ihnen, die daran interessiert sind, Ihre eigenen Handelssysteme dieses Konzept kann ein guter Ausgangspunkt sein. Holen Sie sich das Buch 2013 Update: Build Profitable Handelssysteme